做套利交易，其套利策略就须不断进行优化和改进。事实上,优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率，期货市场里的成功者都是较少犯错误的人，他们的做法是: 一是
动量策略的应用涵盖多个金融市场，不仅限于股票市场，在期货，外汇等市场上也很多见。对于许多交易者来说，动量交易是一个陌生的概念。动量你可以看做是加速和减速的概念。 假设，螺纹钢（rb）的收盘价只比前一天的收盘价高出1个点，那么加速度为零。
导读我们尝试勾勒大类资产配置的理论框架与变迁，提供一种全景视角。摘要国内投资者面临全球、行业、开放三大变革 统计套利有什么策略. 期货套利有着多种模式，其中最重要的是统计套利策略。统计套利的概念最早由Morganstanley的Tartaglia团队在上世纪80年代提出，该团队开拓并发展了基于统计理论的量化交易策略，并开展了统计套利的实际操作。 普通动量样本内外参数平台不统一，样本内最优参数在样本外跑输基准 设置观察期长度从5天到250天，持有期长度固定为1个月，调仓手续费为单边千 《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利 17.3 交易开拓者：期货自动交易平台 514. 17.4 大连交易所套利指令 518. 17.5 mt5：外汇自动交易平台 522. 第 18章 量化对冲交易系统：D-alpha 528. 18.1 系统构架 528. 18.2 策略分析流程 530. 18.3 核心算法 532. 18.4 验证结果 534. 表目录. 表1 1 不同投资策略对比 7. 表2 1 多因子选 量化交易种比较受宽客们所熟知的量化经典策略有：alpha对冲(股票+期货)集合竞价选股(股票)多因子选股(股票)网格交易(期货)指数增强(股票)跨品种套利(期货)跨期套利(期货)日内回转交易(股票)做市商交易(期货)海龟交易法(期货)行业轮动(股票)机器学习(股票)以上
动量因子. 在《ficc系列研究》的前几篇报告中，我们介绍了时间序列动量和横截面动量这两个在我国市场上有效的动量因子，时间序列动量因子在不同参数组下均能取得正收益，当回看期r为30-50，持有期h为5-20个交易日时，因子表现相对较好，年化收益率超过5%。 前言 - 量化投资——策略与技术（精装版） - 知乎书店 6.5 外汇套利 未购买. 第 7 章 期权套利 17.1 名策数据：多因子分析平台 17.5 mt5：外汇自动交易平台 量化投资—策略与技术 PDF - 好股票网 17.3 交易开拓者：期货自动交易平台 514. 17.4 大连交易所套利指令 518. 17.5 mt5：外汇自动交易平台 522. 第 18章 量化对冲交易系统：D-alpha 528. 18.1 系统构架 528. 18.2 策略分析流程 530. 18.3 核心算法 532. 18.4 验证结果 534. 表目录. 表1 1 不同投资策略对比 7. 表2 1 多因子选
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量化基金是指通过数量模型的计算寻找投资机会，并以此作为最终投资决策进行资产管理。 这类基金通常也被称为纯量化操作基金，中间并没有人为操作。 另外一类则有基金经理主观判断的融入，即在程序计算后由基金经理加入主观的判断，最后作出投资决策。 但无论是哪一种量化基金，数量模型 书店 查看目录
001 "ea 交易"运行期间平衡曲线斜率的控制 002 "mql5 应用商店" 2013 年一季度业绩 003 "傻瓜式"mql：如何设计和构建对象类 004 10 款趋势策略的比较分析 005 10 种横盘交易策略的比较分析
交易策略大体分成三类：1)股票策略 2)宏观策略 3)套利策略。 其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值(absolute value)的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值(relative value)的变化。 《量化投资——策略与技术（典藏版）》用60 多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分。策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。 算法套利：算法交易是研究如何利用各种下单方法，尽可能降低冲击成本的交易策略。分为主动式交易和被动式交易两类。本章主要研究被动交易算法（vwap）。 另类套利:讨论了封闭式基金套利、etf套利、lof套利和高频交易4中策略。这四种并不是投资的主流方式 17.3 交易开拓者：期货自动交易平台 514 17.4 大连交易所套利指令 518 17.5 mt5：外汇自动交易平台 522 第 18章 量化对冲交易系统：D-alpha 528 18.1 系统构架 528 18.2 策略分析流程 530 18.3 核心算法 532 18.4 验证结果 534 表目录 表1 1 不同投资策略对比 7 表2 1 多因子选股模型 顶级对冲基金训练营深圳站（3月16~3月18日）丁鹏先生中国量化学会理事长石咏先生云量资管董事长Steven先生海归高管张弘先生 CEO林健武教授Sican博士讲师介绍丁鹏（中国量化投资协会理事长）他编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材，深刻推动金融行业的
结果显示，股票动量和行业动量对因子横截面动量具有较强的解释能力，当构建窗口期超过12个月时，因子横截面动量在股票动量和行业动量下的alpha不再显著。但在因子时间序列动量下的alpha低于1%，且t值 …
如今，动量（momentum）已经作为一个风格因子被市场广泛接受。此外，由于动量和价值这两个因子在长期来看存在负相关性，动量因子的配置价值就显得格外重要。然而，在最初的那段岁月里，市场对动量却是嗤之以鼻。 动量策略最初进入人们的视线是在 1967 年。 动量策略的应用涵盖多个金融市场，不仅限于股票市场，在期货，外汇等市场上也很多见。对于许多交易者来说，动量交易是一个陌生的概念。动量你可以看做是加速和减速的概念。 假设，螺纹钢（rb）的收盘价只比前一天的收盘价高出1个点，那么加速度为零。 5.1 多周期组合面板动量因子策略的表现. 尝试将不同回溯周期与持有周期的面板动量因子进行组合，整体表现一般，组合的年 化收益只有 3.65%、最大回撤达到 6.25%，年化波动 4.24%，夏普比率 0.86。 5.2 各横截面动量因子组合收益情况和相关性表现不同 如今，动量（momentum）已经作为一个风格因子被市场广泛接受。此外，由于动量和价值这两个因子在长期来看存在负相关性，动量因子的配置价值就显得格外重要。然而，在最初的那段岁月里，市场对动量却是嗤之以鼻。 动量策略最初进入人们的视线是在 1967 年。 究竟什么是价差套利策略呢？价差套利策略盈利的核心是什么呢？下面听段郎给你解释吧一、赚钱原理 说的简单一点，就是赚取两份合约的差价。先设定一个价差值，比方说是5，当市场偏离方向的时候，即先做空价格高的合约，再做空价格低的合约，那么只要价差落在5之内，交易便可以盈利。 同商品期货一样，外汇期货交易也有套期保值、投资和套利三种交易方式。其原理与商品期货交易大致相同，但因标的不同，适应的范围有很大差别。外汇期货交易一般可分为外汇期